Executive MBA Financial Engineering - Стратегія управління та ризики FR ESLSCA Business School

Фінансова галузь є однією з найстаріших, креативних, інноваційних, конкурентоспроможних і найбільш регульованих галузей. Він постійно розвивається, а отже, продовжує винаходити себе за допомогою нових інструментів, нових процесів, нових методів і нових технологій.

Деякі приклади? Оцифровка, алго-трейдинг, сек'юритизація, криптовалюти.

За інших рівних умов фінансова діяльність традиційно представлена по осі «Фронт-офіс – Мідл-офіс – Бек-офіс», яка справді є основою цієї діяльності.

Executive MBA у галузі фінансового інжинірингу - Стратегія управління та ризики повинні дозволити вам зрозуміти виклики цієї галузі, придбавши основи цієї осі "передній-середній-задній", а також зосередитись на методах управління - зокрема в умовах обмежень - і його наслідки, про методи торгівлі за класами активів, про оптимізацію хеджування серед іншого.

Для кого навчання?

Цей тренінг в основному призначений для:

• Всім людям, які бажають здобути професійний досвід в управлінні
• Для всіх бажаючих підвищити професійний курс (передня та середня)
• Всім людям, які бажають - наприклад, у рамках професійної мобільності - придбати чи переглянути основні поняття (передня, середня, задня) на особистій чи професійній основі
• Всім особам, які зараз працюють на посаді (асистент управління, помічник з торгівлі), які бажають прискорити свою професійну кар’єру,
• Всім людям, які бажають оновитися (спереду, посередині, ззаду)
• Всім людям, яким доводиться керувати позиціями на ринках в особистих чи професійних цілях

Курсова програма

Ця програма повинна дозволити засвоєнню належної ринкової практики , правильного слова, правильних орієнтирів та рефлексів, а також розвивати почуття аналізу та синтезу і, нарешті, давати можливість працювати у визначеному контексті.

Модуль 1: Типологія активів / фінансових інструментів

Цей модуль повинен давати змогу зрозуміти клас активів та клас під активів активів, інвестованих у портфель.

• Готівкою
• Власний капітал та власний капітал (CFD, BSA)
• Зобов'язання
• Похідні інструменти (організований ринок та позабіржові)
• Форвардний контракт
• Майбутній контракт
• Опційний контракт
• Договір обміну
• Кредитні деривативи та їх структурування
• Forex (Spot, Fwd, ndf) та криптовалюти
• Грошовий ринок
• Функції грошового ринку
• Інструменти / продукти (РЕПО, зворотне РЕПО, кредитування / запозичення у валюті, TBill, CP, NEUCP)

Модуль 2: Моделювання та оцінка фінансових активів

Метою цього модуля є пояснення стандартних моделей на ринку.

• Сучасна теорія портфеля
• CAPM
• Метод APT

Модуль 3: Типології управління портфелем

Цей модуль повинен дозволити вам ознайомитися з традиційними та новими методами управління ринком.

• Традиційне пасивне управління (або "контрольне" управління)
• Активне управління (перевершення показників)
• Акціонерний капітал, облігації, валютні, диверсифіковані фонди
• Управління "знизу вгору" та "зверху вниз"
• Управління подіями
• Альтернативне управління
• Спрямоване управління
• Кількісне управління

Модуль 4: Моделювання показників моніторингу управління

Цей модуль повинен дозволити менеджеру / трейдеру контролювати / коригувати параметри свого управління.

• Показники ефективності
• Атрибуція ефективності
• Інструменти управління грошима

Модуль 5: Моделювання ендогенних ризиків для управління

Завданням цього модуля є кількісна оцінка характеру ризиків, які накладає керівництво.

• Інструменти управління ризиками
• Інструменти стресового портфоліо (мінливість / стандартне відхилення; коваріація / дисперсія; бета-версія; VAR-значення під загрозою; кореляція; сенсивність; CVAR; IVAR)

Модуль 6: Моделювання ризиків, екзогенних для управління

Цей модуль повинен призвести до виявлення ризиків, які можуть суттєво погіршити управління

• Ринковий ризик та ефективність
• Ризик ліквідності
• Кредитний ризик
• Операційний ризик

Модуль 7: Інструменти управління портфелем та управління активами

Цей модуль ідентифікує функціональний світ професіоналів ринку.

• Платформи управління замовленнями: OMS / EMS, PMS
• Цінники (криві прибутковості, опціони, свопи)
• Орієнтовні фінансові платформи ринку (наприклад: FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
• Дані про ринок (наприклад, Reuters, Bloomberg)
• Excel, VBA, SQL, Python

Модуль 8: Управління та відповідність

Цей модуль містить огляд регуляторних зобов'язань, покладених на фахівців ринку.

• Фінансова звітність
• Регулювання
• піддатливість

Модуль 9: Корпоративні операції та банківська справа

У цьому модулі перераховані залежності керівництва щодо розкручування операцій.

• Торговельне кліринг
• Узгодження та підтвердження
• Управління заставою
• Казначейські операції

Можливості

Курс Executive MBA Financial Engineering - Стратегія управління та ризики спрямований на забезпечення доступу до професій:

• Інвестиційний банкінг (Маркетинг, Оператори ринку, Структурування)
• Ринкове фінансування (традиційне, альтернативне управління)
• За зберігання
• CIB та управлінські консультації