Фінансовий інжиніринг MBA - Стратегія управління та ризики

Загальні відомості

Детальніше про цю програму на сайті школи

Опис програми

Фінансова галузь - одна з найстаріших, креативних, інноваційних, конкурентноздатних та найбільш регульованих галузей, що існують. Він постійно розвивається, і тому продовжує відновлювати себе за допомогою нових інструментів, нових процесів, нових методів та нових технологій.

Деякі приклади? Оцифровка, торгівля альго, сек'юритизація, криптовалюти.

За інших рівних обставин діяльність фінансів умовно представлена відповідно до осі "Фронт-офіс - Середній офіс - Бек-офіс", яка справді є основою цієї діяльності.

Виконавчий ступінь MBA у галузі фінансового інжинірингу - стратегія управління та ризиків має дозволяти нам розуміти проблеми цієї галузі, набуваючи основи цієї осі "Передній-Середній-Задній", а також орієнтуватися на методи управління - зокрема під примусом - та його наслідками, щодо торгових методів за класом активів, оптимізації хеджування серед іншого.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Для кого це навчання?

Ця підготовка в основному спрямована на:

  • Усі, хто бажає завершити професійний досвід управління
  • Для всіх бажаючих підвищити професійний курс (передня та середня)
  • Для всіх бажаючих - наприклад, для професійної мобільності - придбати або переглянути основні поняття (передня, середня, задня) на особистій або професійній основі
  • Всім людям, які зараз працюють на посаді (помічник управління, торговий), які бажають прискорити свою професійну кар'єру
  • Для всіх, хто бажає оновити (передній, середній, задній)
  • Для всіх, хто має керувати позиціями на ринку особисто або професійно

Курсова програма

Ця програма повинна дати можливість здобути передовий ринковий досвід , правильне слово, хороші орієнтири та рефлекси, а також розвинути почуття аналізу, синтезу і, нарешті, дати можливість працювати в визначеному контексті. .

Модуль 1: Типологія активів / фінансових інструментів

Цей модуль повинен давати змогу зрозуміти Клас активів та Додатковий актив активів, вкладених у портфель.

  • Готівкою
  • Власний капітал та власний капітал (CFD, BSA)
  • Зобов'язання
  • Похідні інструменти (організовані ринки та позабіржові)
  • Форвардний контракт
  • Майбутній контракт
  • Варіант контракту
  • Договір обміну
  • Кредитні деривативи та структурування
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) та криптовалюти
  • Грошовий ринок
  • Функції грошового ринку
  • Інструменти / продукти (Repo, зворотний репо, валютний кредит / позики, TBill, CP, NEUCP)

Модуль 2: Моделювання та оцінка фінансових активів

Мета цього модуля - пояснення стандартних моделей на ринку.

  • Сучасна теорія портфеля
  • CAPM
  • Метод APT

Модуль 3: Типи управління портфелем

Цей модуль повинен дозволяти вам ознайомитись із традиційними та новими методами управління ринком.

  • Традиційне пасивне управління (або "орієнтоване" управління)
  • Активне управління (перевага показників)
  • Акції, Облігації, Грошовий ринок, диверсифіковані фонди
  • Управління "знизу" та "зверху вниз"
  • Управління подіями
  • Альтернативне управління
  • Спрямоване управління
  • Кількісне управління

Модуль 4: Моделювання показників моніторингу управління

Цей модуль повинен дозволити менеджеру / трейдеру оволодіти / коригувати параметри свого управління.

  • Показники ефективності
  • Атрибуція продуктивності
  • Інструменти управління грошима

Модуль 5: Моделювання ендогенних ризиків для управління

Завданням цього модуля є кількісна оцінка характеру ризиків, які накладає керівництво.

  • Інструменти управління ризиками
  • Інструменти напруги для портфеля (волатильність / стандартне відхилення; коваріація / дисперсія; бета; VAR-значення ризику; кореляція; сенсит; CVAR; IVAR)

Модуль 6: Моделювання ризиків, екзогенних для менеджменту

Цей модуль повинен призвести до виявлення ризиків, які можуть значно погіршити управління

  • Ризик та ефективність ринку
  • Ризик ліквідності
  • Кредитний ризик
  • Операційний ризик

Модуль 7: Інструменти управління портфелем та управління активами

Цей модуль ідентифікує функціональний всесвіт професіоналів ринку.

  • Платформи управління замовленнями: OMS / EMS, PMS
  • Цінники (криві прибутковості, опціони, свопи)
  • Платформи фінансового референтного ринку (наприклад, FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Дані про ринок (наприклад, Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Модуль 8: Управління та відповідність

Цей модуль дає огляд регуляторних зобов’язань, накладених на професіоналів ринку.

  • Фінансова звітність
  • Регулювання
  • піддатливість

Модуль 9: Корпоративні операції та банківська справа

Цей модуль перелічує залежність управління щодо розмотування операцій.

  • Торговельне кліринг
  • Узгодження та підтвердження
  • Управління заставою
  • Казначейські операції

можливості

Навчання Executive MBA Financial Engineering - Управління та стратегія ризику має на меті забезпечити доступ до професій:

  • Інвестиційний банкінг (створення ринку, оператори на ринку, структурування)
  • Ринкове фінансування (традиційне, альтернативне управління)
  • З опіки
  • Поради та управління КІБ

госпіталізацій

Школа пропонує вам можливість для всіх своїх курсів подавати заявки онлайн протягом усього року: з січня по грудень.

Вибір кандидатів здійснюється на файлі (анкета на додаток до CV), після чого проводиться мотиваційний інтерв'ю.

Умови прийому до Executive MBA Фінансовий інжиніринг - Стратегія управління та ризики:

  • Bac +4 підтверджено (бізнес-школи, університети) та обґрунтує значний професійний досвід принаймні 5 років у галузі фінансів.
  • Bac +5 підтверджено (бізнес-школи, університети) та виправдовує значний професійний досвід принаймні 3 роки у галузі фінансів.
Останнє оновлення Кві 2020

Про навчальний заклад

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Детальніше

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Згорнути